Estepona bietet eine große Auswahl an Sport- und Freizeitaktivitäten für die ganze Familie.
Sie können zwischen Golf, Tennis, Padel, Segeln, Mountainbiken, Wandern und Reiten wählen. Für diejenigen, die ihre Freizeit lieber gemütlicher gestalten möchten, bietet Estepona Strände, Strandbars sowie ein paar Luxus-Spas an: Villa Padierna Mecial Wellness, spas in diversen Hotels: Kempinski, Senator Banús, Barceló, Elba y Healthouse Las Dunas.
Nennenswert ist die fantastische Strandbar Puro Beach, welche sich im Einkaufszentrum Laguna Village befindet.
Estepona ist der Traum eines jeden Golfenthusiasten. Es hat einige der besten Golfplätze in Spanien und in Europa. Zu den Golfplätzen gehören: El Paraiso, Valle Romano Golf & Resort, Atalaya Golf & Country Club, Club de Golf El Coto de la Serena, Villa Padierna Golf Club, La Resina Golf & Country Club, Monte Paraiso Golf und El Campanario Golf.
Der Hafen von Estepona verfügt über 447 Anlegeplätze mit bis zu 35-Metern Schiffslänge, es ist ebenso ein netter Ort, um eine Fahrradtour zu geniessen, da man vom Yachthafen entlang der schönen Promenade fahren kann. Es gibt eine breite Palette von unterschiedlichen Schiffen, die für einen Tag, diverse Wochen oder lediglich für einen Ausflug gemietet werden können.
Estepona bietet natürlich auch zahlreiche Wassersportaktivitäten an. Der Sporthafen sowie Heaven Beach bieten Kajak, Windsurfen, Paddel-Surfen und Surf an.
Estepona hat zwei Tennisclubs. Wobei beide Clubs Tennis und Padelplätze, sowie Unterricht für jede Altersgruppe anbieten.
Für Pferdeliebhaber hat Estepona eine grosse Auswahlmöglichkeit, wenn es um das Thema Reitschulen und Pferdeställe geht. Die „Escuela de Arte Ecuestre“ ist Teil der British Horse Society (BHS), welche eine der größten und bekanntesten von Spanien ist. Sie befindet sich nur wenige Gehminuten von Estepona und Marbella. Diese Schule wurde zu einem der beliebtesten Orte für Liebhaber des Pferdesports aus der ganzen Welt, dank der guten Straßeninfrastruktur. Finca Siesta bietet verschiedene Unterrichtsklassen an: Kinder und Anfänger, Dressur für Fortgeschrittene, Einzelunterricht Dressur-M Level sowie Grand Prix-Klassen und die wunderschönen Ausflüge in die Natur.
Sie können außerdem viele Fitnessstudien und Spas in Estepona finden. Die Mehrheit der Fitnessstudien in Estepona sind sehr modern und haben Luxusanlagen. Personal-Trainer stehen jedem Besucher zur Verfügung.