Estepona ofrece una amplia gama de actividades deportivas y de ocio para toda la familia. Se puede elegir entre golf, tenis, padel, vela, ciclismo de montaña, senderismo y montar a caballo. Para aquellos que prefieren pasar su tiempo de ocio agradable, Estepona cuenta con hermosas playas, bares de playa y balnearios de lujo: Villa Padierna Mecial Wellness, spa en Hoteles: Kempinski, Senator Banús, Barceló, Elba y Healthouse Las Dunas. Sin olvidarnos del fantástico Club de Playa Puro Beach ubicado en centro comercial Laguna Village.
Estepona es el sueño de todos los amantes del golf. Tiene los mejores campos de golf en España y en Europa. Entre los campos de golf se incluyen El Paraiso, Valle Romano Golf & Resort, Atalaya Golf & Country Club, Club de Golf El Coto de la Serena, Villa Padierna Golf Club, La Resina Golf & Country Club, Monte Paraiso Golf y El Campanario Golf.
En el puerto deportivo de Estepona tiene 447 amarres de hasta 35 metros de eslora es un buen lugar para dar el paseo con la bicicleta, empezando por la marina y siguiendo por el bonito paseo maritimo. Hay una amplia gama de diferentes barcos, que se pueden alquilar por un día, por varias semanas o simplemente para una visita guiada.
Estepona ofrece muchos cursos de deportes acuáticos a elegir. En el Puerto Deportivo y Heaven Beach se ofrecen kayak, windsurf, paddle surf y surf.
Estepona también cuenta con clubes de pádel que tienen pistas de paddel y tenis y ofrecen clases para todas las edades.
Para los amantes de los caballos ofrece Estepona una amplia gama de escuelas ecuestres y establos. "Escuela de Arte Ecuestre" forma parte de British Horse Society (BHS), es una de las más grandes y más famosas de España, se encuentra a poca distancia de Estepona y Marbella. Esta escuela se convirtió en uno de los lugares más populares para los amantes de los deportes ecuestres de todo el mundo, gracias a la infraestructura de carreteras bien desarrollada. Finca Siesta con su programa: clases de equitación para niños y principiantes, Doma clases de equitación para estudiantes avanzados, Clases individuales de doma a nivel-M y Grand Prix leccione y los paseos guiados en las colinas del interior.
También puede encontrar muchos gimnasios y spas en Estepona. La mayoría de los gimnasios en Estepona son muy modernos y tienen un complejo de lujo. Los entrenadores personales están disponibles para el visitante.